[通貨オプション]OP買い継続、レンジ突破で

*03:35JST [通貨オプション]OP買い継続、レンジ突破で ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。相場のレンジ突破を受けたオプション買いが続いた。

リスクリバーサルは調整色が強まりまちまち。1カ月物、3カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、6か月物では円先安観に伴う円プット買いが円コール買いに勝った。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物9.35％⇒10.05％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.15％⇒9.58％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.27％⇒9.65％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.37％⇒9.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.64％⇒＋1.78％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.32％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.04％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.50％⇒＋0.50％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞