[通貨オプション]R/R、縮小気味に

*03:06JST [通貨オプション]R/R、縮小気味に ドル・円オプション市場で変動率は低下。日銀会合通過でオプション買いは一段と後退へ。

リスクリバーサルは縮小気味。1カ月と1年が縮小し、円先安感に伴う円プット買い優勢になった。3カ月と6カ月物は横ばいになった。
■変動率
・1カ月物 9.25％⇒8.58％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 9.33％⇒9.05％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.51％⇒9.32％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.65％⇒9.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.99％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.86％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.58％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.71％）

＜KK＞