[通貨オプション]R/R、まちまちに

*03:12JST [通貨オプション]R/R、まちまちに ドル・円オプション市場で変動率はほぼ低下。1カ月は横ばい、3カ月、6カ月、1年でオプション買いは後退した。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月、3カ月が再び縮小、6カ月物は横ばいになり、1年物は拡大が継続した。
■変動率
・1カ月物 9.25％⇒9.25％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 9.54％⇒9.33％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.61％⇒9.51％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.67％⇒9.65％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.00％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.00％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.86％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.57％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.71％）

＜KK＞