*03:09JST [通貨オプション]R/R、円コール買い優勢広がる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。148円台後半へ円安が進むなか、オプション買いが再開した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。1カ月、3カ月、6カ月物が拡大に転じ、1年物は拡大継続。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢になった。
■変動率
・1カ月物 9.24%⇒9.25%(08年/24=31.044%)
・3カ月物 9.50%⇒9.54%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物 9.58%⇒9.61%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.62%⇒9.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.97%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.97%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.85%⇒+0.86%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.55%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%)

<KK>
情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、円コール買い優勢広がる