[通貨オプション]まちまち

*03:10JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。1年物を除きレンジ相場抜けを想定したオプション買いが継続。1年物では買いが後退した。

リスクリバーサルでも1年物を除き円コールスプレッドは拡大。短中期物中心にドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.31％⇒8.55%（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 8.21％⇒8.37%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.53％⇒8.61%（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.96％⇒8.94%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.15％⇒+1.16%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.92％⇒+0.93%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.74％⇒+0.76%（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.51％⇒+0.50%（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞