*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で1カ月物は日米祭日を控えたオプション売りが優勢となったが、ドル・円相場上昇で中長期物では買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.97%⇒8.91 %(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.52%⇒8.53% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.70%⇒8.72 %(08年10/24=25.50%)
・1年物8.95%⇒9.0 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.26%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.96%⇒+0.90 %(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.80%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.56%⇒+0.51%(08年10/27=+10.71%)


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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる