*04:35JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが勝った。

■変動率
・1カ月物7.26%⇒7.04%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.25%⇒8.13%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.69%⇒8.58 %(08年10/24=25.50%)
・1年物9.22%⇒9.13%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.68%⇒+0.66%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.67%⇒+0.65%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.55%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.43%⇒+0.38%(08年10/27=+10.71%)


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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]OP売り、レンジ相場で