[通貨オプション]6カ月物除きドル・円相場の上昇でOP買い

*04:27JST [通貨オプション]6カ月物除きドル・円相場の上昇でOP買い ドル・円オプション市場は6カ月物を除いて変動率は上昇。ほぼ1年ぶりの円安・ドル高相場を受けてオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物はドル円下値ヘッジ目的の円コール買いに拍車がかかった。3カ月物以降は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物7.20％⇒7.71 %（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.68％⇒8.81%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.17％⇒9.17%（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.65％⇒9.69 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.44％⇒+0.56%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.55％⇒+0.55%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.50％⇒+0.50%（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.40％⇒+0.40%（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞