*03:35JST [通貨オプション]OP買い、リスク上昇で ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク上昇でオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルはまちまち。3カ月物と1年物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.35%⇒8.38%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.90%⇒9.28%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.39%⇒9.44%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.68%⇒9.71%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.16%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.0%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.90%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.74%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%)


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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]OP買い、リスク上昇で