[通貨オプション]まちまち、調整

*03:35JST [通貨オプション]まちまち、調整 ドル・円オプション市場はまちまち。週末要因に1カ月物、3カ月物ではオプション売りが継続したが、6カ月物以降ではオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルも調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物8.54％⇒8.49％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.03％⇒8.92％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.34％⇒9.35％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.45％⇒9.50％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.18％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.02％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.95％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.86％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞