*03:34JST [通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段落した。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物や1年物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物8.98%⇒8.69%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.16%⇒9.09%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.44%⇒9.38%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.51%⇒9.48%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.21%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.07%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.00%⇒+1.00%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.89%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)



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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感が後退