[通貨オプション]イベントリスク上昇で短期OP買い

*03:35JST [通貨オプション]イベントリスク上昇で短期OP買い ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。ジャクソンホール会合を控えたイベントリスク上昇で短期物のオプション買いが強まったが、中長期物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは動意乏しく、調整が続いた。
■変動率
・1カ月物9.26％⇒9.52％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.85％⇒9.81％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.71％⇒9.63％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.53％⇒9.49％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.69％⇒＋0.73％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.88％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.90％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.91％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞