*03:35JST [通貨オプション]OP売り、イベント通過や週末で ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過や週末でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物10.08%⇒9.67%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.31%⇒10.06%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.83%⇒9.71%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.41%⇒9.38%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.99%⇒+0.91% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.07%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.02%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.03%⇒+1.02%(08年10/27=+10.71%)



<KY>
情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]OP売り、イベント通過や週末で