*03:35JST [通貨オプション]ドル・円相場レンジ抜け織り込むOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場のレンジ抜けを織り込むオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルは1年物を除いて円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、連日で強まった。1年物では円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.59%⇒8.94%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.61%⇒9.74%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.57%⇒9.76%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.25%⇒9.41%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.72%⇒+0.65%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.17%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.17%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.18%⇒+1.19%(08年10/27=+10.71%)


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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]ドル・円相場レンジ抜け織り込むOP買い