[通貨オプション]ドル・円相場レンジ抜け織り込むOP買い

*03:35JST [通貨オプション]ドル・円相場レンジ抜け織り込むOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場のレンジ抜けを織り込むオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルは1年物を除いて円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、連日で強まった。1年物では円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.59％⇒8.94%（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.61％⇒9.74%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.57％⇒9.76%（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.25％⇒9.41%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.72％⇒+0.65%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.17％⇒+1.16%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.17％⇒+1.15%（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.18％⇒+1.19%（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞