[通貨オプション]変動率まちまち、R/Rは円プット買い続く

*02:12JST [通貨オプション]変動率まちまち、R/Rは円プット買い続く ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。米債務上限引き上げ法案の成立で債務不履行回避が確定し、3カ月物から1年物ではオプション売りが続いた。しかし、米利上げの行方をめぐる思惑からか1カ月物は買われた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。

■変動率
・1カ月物9.69％⇒9.80％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.89％⇒9.83％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.06％⇒9.99％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.94％⇒9.91％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.35％⇒＋1.27％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.51％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.40％⇒＋1.34％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.23％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.71％）

＜KK＞