*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い優勢 ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物から3カ月物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが続いたが、6カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率・1カ月物10.53%⇒10.67%(08年/24=31.044%)・3カ月物10.31%⇒10.33 %(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.36%⇒10.33%(08年10/24=25.50%)・1年物10.07%⇒10.06%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.45%⇒+1.47%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.52%⇒+1.55%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.52%⇒+1.54 %(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.39%⇒+1.41 %(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、円コール買い優勢