*03:35JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退 ドル・円オプション市場は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが継続した。

リスクリバーサルはまちまち。短期物では円先安観に伴う円プット買いが継続したが、長期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率・1カ月物10.25 %⇒10.21%(08年/24=31.044%)・3カ月物9.97 %⇒9.89%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.12 %⇒10.05%(08年10/24=25.50%)・1年物9.93%⇒9.87%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.64%⇒+1.61%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.66%⇒+1.66%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.63%⇒+1.67%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.46%⇒+1.50%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退