*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買いさらに強まる ドル・円オプション市場で変動率は1カ月物を除いて上昇。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。円先高観に伴う円コール買いが一段と強まった。

■変動率・1カ月物10.98%⇒10.97%(08年10/24=31.044%)・3カ月物10.93%⇒11.10%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.86%⇒10.95%(08年10/24=25.50%)・1年物10.44%⇒1.49 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.92%⇒+1.95%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.86%⇒+1.92%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.78%⇒+1.81%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.55%⇒+1.59 %(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、円コール買いさらに強まる