[通貨オプション]レンジ相場でOP売り

*03:35JST [通貨オプション]レンジ相場でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが強まった。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円先安観に伴う円プット買いが強まり、円コールスプレッドが縮小。1年物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率・1カ月物12.86％⇒12.21％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物11.64％⇒11.31%（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.17 %⇒10.98%（08年10/24＝25.50％)・1年物10.50 %⇒10.40 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+1.83%⇒+1.63%（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+1.74%⇒+1.66%（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.60%⇒+1.59%（08年10/27=+10.71％）・1年物+1.33%⇒+1.38%（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞