*03:35JST [通貨オプション]レンジ相場でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが強まった。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円先安観に伴う円プット買いが強まり、円コールスプレッドが縮小。1年物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率・1カ月物12.86%⇒12.21%(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.64%⇒11.31%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.17 %⇒10.98%(08年10/24=25.50%)・1年物10.50 %⇒10.40 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.83%⇒+1.63%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.74%⇒+1.66%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.60%⇒+1.59%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.33%⇒+1.38%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]レンジ相場でOP売り