ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いがさらに強まった。一方、3カ月物以降では円コール買いが一段と強まった。

■変動率・1カ月物13.86%⇒14.14%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.60%⇒12.73%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.81%⇒11.93%(08年10/24=25.50%)・1年物10.85%⇒11.00%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.18 %⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物1.31%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物1.19%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.95%⇒+1.18%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇で