ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けたオプション売りが継続した。

リスクリバーサルはドル・円下値をヘッジする目的の円コールに比べて、円先安観に伴う円売りが強まった。

■変動率・1カ月物13.76%⇒13.53%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.65%⇒12.46%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.84%⇒11.63%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.88%⇒10.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.34%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.24%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+0.96%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.52%⇒+0.46%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]レンジ相場を受けたOP売り