[ドル・円通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買いさらに強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場の上昇一段落で短期物でのオプション売りが先行したが、1年物では買いが再燃した。

リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが連日強まった。円プットスプレッドが円コールスプレッドをさらに上回った。

■変動率
・1カ月物11.81％⇒11.76％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.63%⇒11.61％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.08%⇒11.08％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.59%⇒10.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.23 %⇒-0.15％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物-0.18%⇒-0.14％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物-0.24%⇒-0.23％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.33%⇒-0.31％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞