ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場のレンジ抜けで短期物でオプション買いが強まったが、中長期物では売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが継続したものの、中長期物では、円コールに比べて、円先安観に伴う円プット買いが勝った。

■変動率
・1カ月物10.77%⇒11.36%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.90%⇒10.85%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.56%⇒10.41%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.36%⇒10.01%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.11%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.05%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.87%⇒+0.78%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.71%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%)

<KY>
情報提供元: FISCO
記事名:「 [ドル・円通貨オプション]まちまち