[ドル・円通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けでOP買い

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル円相場のレンジ抜けで、オプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物12.33％⇒13.35％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.11％⇒12.28％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.58％⇒11.70％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.66％⇒10.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.72％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.78％⇒＋0.76％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.68％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.61％⇒＋0.59％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞