ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月、3カ月物、6カ月物でリスク警戒感によるオプション買いは後退したが、1年物で買いになった。

リスクリバーサルではおおむね縮小。1カ月物、3カ月物で円コールスプレッドが再び縮小。1年物では縮小が続き、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.75%⇒9.64%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物9.67%⇒9.50%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.39%⇒9.32%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.00%⇒9.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.12%⇒+0.08%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.13%⇒+0.12%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.12%⇒+0.12%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.13%⇒+0.12%(08年10/27=+10.71%)

<KK>
情報提供元: FISCO
記事名:「 NY為替:[通貨オプション]OPまちまち、RRおおむね縮小