[ドル・円通貨オプション]変動率、20年4月来で最高

ドル・円オプション市場の変動率は上昇。ドル・円相場の急伸でオプション買いが一段と加速し、パンデミック発生直後の2020年4月来で最高となった。

リスクリバーサルでは円先安観を受けた円プット買いが加速した。

■変動率
・1カ月物9.96％⇒11.17％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物9.41％⇒10.15％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.19％⇒9.78％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.94％⇒9.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物−0.30％⇒−0.39％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物—0.04％⇒−0.16％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.20％⇒＋0.11％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.51％⇒＋0.39％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞