8日の米国長期債相場は、続落。主要通貨に対するドル高が進行したが、2年債と長期債の利回りは強い動きを見せた。2-10年など短・長期間のイールドカーブはフラットニング。

CMEのFedWatchによると、5月開催のFOMC会合でFF金利の誘導目標水準が0.75-1.00％となる確率は、8日時点で79％程度。6月開催のFOMC会合でFF金利の誘導目標水準が1.25-1.50％以上となる確率は88％程度2.676％近辺まで低下したが、取引終了時点にかけて2.700％近辺で推移。

イールドカーブは、フラットニング気配で推移。2年−10年は+19.80bp近辺、2−30年は+21.10bp近辺で引けた。2年債利回りは2.51％(前日比：+5bp)、10年債利回りは2.70％（同比：+4bp)、30年債利回りは、2.72％(同比：+4bp)で取引を終えた。

＜MK＞
情報提供元： FISCO
記事名：「 NY債券：米長期債相場は続落、2年-10年のカーブはフラットニング 」