[通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感受けたOP買い再開

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。1年物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物7.98％⇒8.21％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.66％⇒7.69％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.56％⇒7.62％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.53％⇒7.57％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.53％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.47％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.40％⇒＋1.32％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.34％⇒＋1.34％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞