[通貨オプション]OP売り、ドル・円レンジ相場で

ドル・円オプション市場は3カ月物を除いて、変動率は低下した。ドル・円のレンジ相場を受けて全般的にオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは動意乏しく、ほぼ横ばいとなった。

■変動率
・1カ月物5.59％⇒5.51％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.81％⇒5.81％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.96 %⇒5.92％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.30%⇒6.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.47 %⇒＋0.47％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.56 %⇒＋0.56％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.64%⇒＋0.65％ （08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.74%⇒＋0.74％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞