[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*01:15JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。イベント通過で1－3カ月物のオプション売りが優勢となった。6カ月物ではオプション買いが継続。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.70％⇒9.64％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.44％⇒9.42％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.45％⇒9.46％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.34％⇒9.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.02％⇒＋1.1％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.95％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.97％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.95％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.71％）



＜KY＞