[通貨オプション]R/R、下値ヘッジの円コール買い強まる

*03:35JST [通貨オプション]R/R、下値ヘッジの円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに拍車がかかった。

■変動率
・1カ月物11.59 %⇒11.31％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.32%⇒10.37％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.86%⇒9.86 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.31%⇒9.33％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.37%⇒＋1.39％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.15%⇒＋1.21％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.06%⇒＋1.10％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.95%⇒＋0.97％（08年10/27=+10.71％）



＜KY＞