[通貨オプション]まちまち、短中期物ではレンジ抜け想定したOP買い

*01:35JST [通貨オプション]まちまち、短中期物ではレンジ抜け想定したOP買い ドル・円オプション市場はまちまち。短中期ではレンジ相場抜けを想定したオプション買いが再開一段と後退した一方で、1年物はオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは動意乏しく横ばいとなった。

■変動率
・1カ月物10.71％⇒10.90％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.04％⇒10.07％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.72％⇒9.72％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.30％⇒9.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.41％⇒＋1.41％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.18％⇒＋1.18％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.06％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.94％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞