[通貨オプション]変動率上昇、OP買い再燃

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。レンジ相場抜け期待や値ごろ感からオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルは中長期物で円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。1カ月物の円コールスプレッドは変わらず。

■変動率
・1カ月物5.14％⇒5.19％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.68％⇒5.83％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.47％⇒6.53％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.67％⇒6.71％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.08％⇒＋1.08％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.84％⇒＋1.83％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.45％⇒＋2.43％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.58％⇒＋2.56％（08年10/27=+10.71％）



＜KY＞