*03:35JST [通貨オプション]OP買い加速、レンジ突破で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場のレンジ突破を織り込むオプション買いが一段と加速した。

リスクリバーサルは1カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが勝った。

■変動率
・1カ月物9.73%⇒10.45%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.33%⇒9.81%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.42%⇒9.80%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.48%⇒9.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.80%⇒+1.80%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.40%⇒+1.37%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.04%⇒+1.02%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.49%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]OP買い加速、レンジ突破で