*03:35JST [通貨オプション]短中期物でOP買い、イベントリスクで ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。イベントリスクを受けて1年物を除いてオプション買いが強まった。1年物は変わらず。

リスクリバーサルでも1か月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まったが、3カ月物以降では円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.81%⇒7.82%(08年/24=31.044%)
・3カ月物7.92%⇒7.97%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.29%⇒8.31%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.63%⇒8.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.39%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.19%⇒+1.26%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.92%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.47%⇒+0.49%(08年10/27=+10.71%)

<KY>
情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]短中期物でOP買い、イベントリスクで