*04:35JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルは動意乏しく、ほぼ変わらずだった。
■変動率
・1カ月物7.43%⇒7.34%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.02%⇒7.75%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.42%⇒8.10%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.82%⇒8.52%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.06%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.03%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.82%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.51%⇒+0.51%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退