*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い優勢 ドル・円オプション市場はまちまち。連休明けで短期物のオプション買いが強まった一方、3カ月物以降では売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物7.18%⇒7.71%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.71%⇒8.31%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.96%⇒8.73%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.29%⇒9.11%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.65%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.00%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.82%⇒+0.84%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.50%⇒+0.52%(08年10/27=+10.71%)



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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、円コール買い優勢