*04:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。相場不透明感に1カ月物のオプション買いが継続。6カ月、1年物ではオプション売りが強まった。

リスクリバーサルでも調整色が強まった。1カ月物、6カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退したが、1年物では円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物8.80%⇒8.90%(08年/24=31.044%)
・3カ月物 8.53%⇒8.53%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.69%⇒8.61%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.99%⇒8.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.19%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.94%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.76%⇒+0.74%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.51%⇒+0.52%(08年10/27=+10.71%)


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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]まちまち