*03:35JST [通貨オプション]イベントリスク上昇で短期OP買い ドル・円オプション市場はまちまち。ジャクソンホール会合控えたイベントリスクの上昇で1,3カ月物のオプション買いが強まった。一方で、6カ月物以降はオプション買いが後退。

リスクリバーサルでは6カ月物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い
が優勢となった。6カ月物は変わらず。
■変動率
・1カ月物9.21%9.20%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.57%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.43%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.39%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.67%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.85%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.85%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.90%(08年10/27=+10.71%)


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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]イベントリスク上昇で短期OP買い