*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場は1年物を除いてイベントリスクを受けたオプション買いが継続した。1年物は変わらず。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。円先安観に伴う円プット売りが強まった。

■変動率・1カ月物8.96%⇒9.10%(08年/24=31.044%)・3カ月物8.93 %⇒9.00%(08年10/24=31.044%)・6カ月物9.14%⇒9.22%(08年10/24=25.50%)・1年物9.14 %⇒9.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.93%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.04%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.08%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.03%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる