*03:35JST [通貨オプション]OP買い、ドル・円相場レンジ抜け想定 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けを想定したオプション買いが強まった。

リスクリバーサルはまちまち。1-3カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢だったが、6カ月物以降では円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率・1カ月物10.76%⇒10.92%(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.61%⇒10.71%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.58%⇒10.61%(08年10/24=25.50%)・1年物10.20 %⇒10.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.50%⇒+1.55%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.67%⇒+1.68%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.62%⇒+1.61%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.45%⇒+1.44%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]OP買い、ドル・円相場レンジ抜け想定