ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプションの買い戻しが優勢となった一方、中長期物では売りが優勢となった。

リスクリバーサルは小動き。短期物で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退したが、中長期物は変わらず。

■変動率
・1カ月物5.24%⇒5.27%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.60%⇒5.56% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.88%⇒5.83%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.25%⇒6.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.35%⇒+0.33%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.49%⇒+0.48%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.59%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.80%⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元: FISCO
記事名:「 [通貨オプション]まちまち